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        寶城期貨-金融期權日報:指數短線反彈,期權隱波偏高-220428

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        日期:2022-04-30 18:19:08 研報出處:寶城期貨
        研報欄目:期權研究 龍奧明  (PDF) 11 頁 495 KB 分享者:中**啡
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        研究報告內容
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          2022年04月27日,50ETF漲1.88%,收于2.714,300ETF(上交所)漲2.80%,收于3.889,300ETF(深交所)漲2.77%,收于3.890,滬深300指數漲2.94%,收于3895.54。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          上證50ETF期權成交量PCR為84.26,上一交易日成交量PCR為96.21;持倉量PCR為68.03,上一交易日持倉量PCR為52.91。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)上交所3000ETF期權成交量PCR為103.54,上一交易日成交量PCR為114.73;持倉量PCR為81.98,上一交易日持倉量PCR為62.17。深交所300ETF期權成交量PCR為113.34,上一交易日成交量PCR為104.13;持倉量PCR為94.34,上一交易日持倉量PCR為60.90。中金所滬深300指數期權成交量PCR為79.86,上一交易日成交量PCR為89.94;持倉量PCR為62.05,上一交易日持倉量PCR為60.10。

          上證50ETF期權2022年05月平值期權隱含波動率為25.45%,標的30交易日歷史波動率為31.40%。上交所300ETF期權2022年05月平值期權隱含波動率為25.87%,標的30交易日歷史波動率為31.78%。深交所300ETF期權2022年05月平值期權隱含波動率為26.33%,標的30交易日歷史波動率為31.86%。中金所滬深300指數期權2022年05月平值期權隱含波動率為26.82%,標的30交易日歷史波動率為31.89%。

          近期國內疫情形勢嚴峻,拖累經濟需求以及供應鏈穩定,對經濟造成較大考驗,3月份的PMI、投資(基建除外)、消費等數據均有所體現,4月的經濟數據預期會繼續回落。疊加中美貨幣政策錯位,中美利差持續收窄,人民幣存在貶值壓力,國內股市的風險偏好受到抑制。再加上臨近五一假期,防風險的市場情緒下投資將偏向謹慎。而支撐力量主要來自于政策面穩增長發力,財經委與國常會接連召開,提出加快投資以及穩就業、打通物流堵點等措施??傮w來看,預計短期內股指呈現區間震蕩的走勢。目前各品種期權的隱含波動率均位于30%附近的較高水平,考慮到臨近假期隱含波動率一般會升高,而在假期后一般又會出現回落,可以選擇賣出寬跨式策略。

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