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        中信期貨-權益策略月報(股指):海外股指衍生品運行情況月報-220502

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        日期:2022-05-02 18:44:56 研報出處:中信期貨
        研報欄目:股指期貨 姜沁,康遵禹  (PDF) 11 頁 408 KB 分享者:七***
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        研究報告內容
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          全球市場漲跌情況:4月漲幅全球主要指數上漲的有富時100指數(0.38%),其余指數普遍收跌,其中納斯達克指數和創業板指跌幅最多,成長板塊較弱。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          股指期貨對沖回溯:對沖收益計算方法:持有指數現貨(計算分紅),同時持有指數期貨主力合約空單對沖,合約到期前五個交易日移倉至次主力合約,計算對沖組合的收益情況。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)4月海外股指期貨基差運行基本平穩,MSCI中國A50互聯互通指數期貨對沖成本大幅走高,主要是受到行情擾動影響導致。港股的恒生指數及恒生科技指數基差也隨行情擾動走高。

          股指期貨市場容量測算:全球主要指數期貨的市場容量多維持在日均2億元人民幣以上,其中標普500指數期貨市場容量最高,達到446.1億元人民幣左右。本月市場容量普遍回落,但內地指數期貨市場容量提升。

          全球市場基本面情況:美股:基本面方面主要受到通脹和利率上行的壓制,但加息至衰退往往需要2年,衰退邏輯暫時不會計價。衰退計價前,美股不存在雪崩式下行風險,尤其是美元多頭頭寸高位、9月聯邦基金利率期貨大跌顯示收緊預期充分計價。建議逢低布局。港股:未來存在跟隨A股、美股反彈的可能性,但即使反彈,也是最后啟動的市場。

          

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