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        寶城期貨-金融期權月報:隱含波動率偏高,賣出寬跨式策略較適宜-220429

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        日期:2022-04-30 18:16:29 研報出處:寶城期貨
        研報欄目:期權研究 龍奧明  (PDF) 16 頁 921 KB 分享者:liu****14
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        研究報告內容
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          1、目前各期權品種的持倉量PCR均位于歷史低位,持倉量PCR指標顯示目前市場情緒已經極度悲觀,從均值回復的角度來說,持倉量PCR向上修復的可能性較大,對應的,標的資產出現超跌反彈的概率較大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】

          2、目前各個期權品種的主力合約平值期權隱含波動率仍處于28%以上,處于歷史偏高水平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)而且與以往下跌行情中認沽期權隱含波動率偏高,認購期權隱含波動率偏低的結構不同,當前無論是認購期權還是認沽期權,隱含波動率均偏高。這反應市場并未形成一致性的下跌預期,防風險的需求與博反彈的需求并存,隱含波動率偏高對期權賣方而言較為友好。

          3、目前國內影響經濟的最主要風險因素就是疫情,從3月份的經濟數據中已經可以體現,預計4月份數據表現將繼續回落。穩增長政策預期仍是主要股指的支撐力量。

          4、總體來看,目前國內疫情形勢嚴峻,經濟下行壓力較大,疊加海外風險因素持續擾動,以及臨近假期的原因,預計股指短期內保持區間震蕩。

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